VIX指數 飆上恐慌級

【聯合報╱記者周小仙/台北報導】
黑色星期五襲擊全球股市，代表市場恐慌氣氛的ＶＩＸ指數昨天達到卅一點六六，恐慌程度比前一天飆升百分卅五，可見全球投資人驚惶失措，幾乎「嚇破膽」了。

「ＶＩＸ指數」指的是芝加哥選擇權交易所的波動率指數，金融圈經常拿它來預估未來一個月的市場波動程度，ＶＩＸ太高或太低，都代表「非理性」，市場波動大，人心就浮動。

匯豐中華投信說，ＶＩＸ指數在十五至廿之間，代表「理性正常」，卅以上，市場恐慌氣氛瀰漫，四十以上就是「超級恐慌」；ＶＩＸ低於十五，意味投資人樂觀過了頭，潛藏泡沬化危機。

ＶＩＸ指數不能精準預測股市漲跌，但能反映當時的市場氣氛。

二○○八年，金融海嘯爆發，ＶＩＸ衝到四十六點七二，單日飆升幅度達百分之卅五點四一，去年五月，歐債危機時，ＶＩＸ指數也一度推升至卅二點八。
【2011/08/06 聯合報】


【Winzi 讀導】

金融海嘯時 VIX 分別於2008/10/27 創下80.06點 與 2008/11/20 的80.86點雙高峰。

去年五月，歐債危機時，2010/5/20 的高峰是45.79點。